摘要
在大數據時代,數據的異質性和變量的稀疏性是不可回避的兩大問題。本文針對上述問題構建了異質性Logit變量選擇模型。研究顯示,在不同的異質性條件下,本文的方法可以明顯區分有效變量和冗余變量。而且,通過Gmeans等評價指標可知該模型具有很好的預測效果。在對上市公司財務預警分析的應用研究中,本文方法得到了具有解釋意義的結果,說明該方法具有一定的實證價值。
| 貢獻的翻譯標題 | The Study of Variable Selection in Logit Model Based on Heterogeneous Data |
|---|---|
| 原文 | ???core.languages.zh_ZH??? |
| 期刊 | 統計研究 |
| 發行號 | 12 |
| 出版狀態 | 已發佈 - 2017 |
Keywords
- 異質性 變量選擇 財務預警